PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKSX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		0.96%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

FLKSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с EISMXFLKSX с ANCIXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий FLKSX и SWPPX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FLKSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.29

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLKSX и SWPPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и SWPPX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		7.30%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и SWPPX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKSXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-55.06%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.10%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-24.51%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-6.26%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-10.00%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и SWPPX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.80%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKSXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.36%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.55%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.32%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.94%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.21%

-1.70%