PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с ANCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и ANCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Ancora MicroCap Fund (ANCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.17%
FLKSX
ANCIX

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у ANCIX с доходностью 7.14%.


FLKSX

С начала года

13.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.15%

1 год

21.47%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ANCIX

С начала года

7.14%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

5.17%

1 год

10.29%

5 лет (среднегодовая)

11.98%

10 лет (среднегодовая)

1.29%

Основные характеристики


FLKSXANCIX
Коэф-т Шарпа1.730.67
Коэф-т Сортино2.431.06
Коэф-т Омега1.311.12
Коэф-т Кальмара2.960.91
Коэф-т Мартина9.922.00
Индекс Язвы2.16%5.60%
Дневная вол-ть12.40%16.74%
Макс. просадка-36.70%-64.68%
Текущая просадка-1.07%-2.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и ANCIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANCIX в 1.74%.


ANCIX
Ancora MicroCap Fund
График комиссии ANCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.74%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLKSX и ANCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c ANCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Ancora MicroCap Fund (ANCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.730.67
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.431.06
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.12
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.960.91
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.922.00
FLKSX
ANCIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ANCIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и ANCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
0.67
FLKSX
ANCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и ANCIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ANCIX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANCIX
Ancora MicroCap Fund
1.22%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.21%0.00%0.00%7.61%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и ANCIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки ANCIX в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и ANCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-2.26%
FLKSX
ANCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и ANCIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.22%, в то время как у Ancora MicroCap Fund (ANCIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
5.11%
FLKSX
ANCIX