PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с ANCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLKSXANCIX
Дох-ть с нач. г.13.01%6.47%
Дох-ть за 1 год25.67%15.06%
Дох-ть за 3 года7.20%3.85%
Дох-ть за 5 лет12.24%11.91%
Коэф-т Шарпа2.040.86
Коэф-т Сортино2.871.33
Коэф-т Омега1.371.16
Коэф-т Кальмара3.541.19
Коэф-т Мартина12.112.63
Индекс Язвы2.12%5.55%
Дневная вол-ть12.58%17.09%
Макс. просадка-36.70%-64.68%
Текущая просадка-1.07%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLKSX и ANCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и ANCIX

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у ANCIX с доходностью 6.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.65%
FLKSX
ANCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и ANCIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANCIX в 1.74%.


ANCIX
Ancora MicroCap Fund
График комиссии ANCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.74%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c ANCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Ancora MicroCap Fund (ANCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.11
ANCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANCIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANCIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANCIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANCIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANCIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.63

Сравнение коэффициента Шарпа FLKSX и ANCIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ANCIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и ANCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
0.86
FLKSX
ANCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и ANCIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ANCIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANCIX
Ancora MicroCap Fund
1.23%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.21%0.00%0.00%7.61%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и ANCIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки ANCIX в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и ANCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-2.87%
FLKSX
ANCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и ANCIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.25%, в то время как у Ancora MicroCap Fund (ANCIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
5.45%
FLKSX
ANCIX