PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJP и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJP и IMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%1.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJP показывает доходность 7.49%, а IMOM немного ниже – 7.41%.


FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий FLJP и IMOM

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.


Доходность на риск

FLJP vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJPIMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.16

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.73

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.13

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

13.32

-4.01

FLJP vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJPIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLJP и IMOM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и IMOM

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IMOM в 2.35%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и IMOM

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и IMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJPIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-45.74%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-15.61%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-39.27%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.61%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-14.37%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и IMOM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 8.84%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJPIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

10.33%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

15.36%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

22.51%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.95%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

20.10%

-2.33%