Сравнение FLJP с IMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).
FLJP и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLJP и IMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLJP и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 7.49% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.22% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.75% | 28.39% | 18.26% | -23.07% | 1.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJP показывает доходность 7.49%, а IMOM немного ниже – 7.41%.
FLJP
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJP и IMOM
FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.
Доходность на риск
FLJP vs. IMOM — Ранг доходности на риск
FLJP
IMOM
Сравнение FLJP c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJP | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.16 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.73 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.13 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.32 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJP | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.16 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FLJP и IMOM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJP и IMOM
Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IMOM в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.79% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FLJP и IMOM
Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и IMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLJP | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -45.74% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -15.61% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -39.27% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -9.61% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -14.37% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.66% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJP и IMOM
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 8.84%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLJP | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.33% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 15.36% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 22.51% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.95% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 20.10% | -2.33% |