PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с IMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.10%/yr vs 8.31%/yr for IMOM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJP показывает доходность 16.57%, а IMOM немного выше – 17.37%.

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%1.62%

Correlation

The correlation between FLJP and IMOM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between FLJP and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и IMOM

Секторы
FLJP
IMOM

Промышленность

25.4%
33.2%

Технологии

19.7%
15.8%

Финансовые услуги

16.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.9%

Здравоохранение

5.8%
3.3%

Сырьевые материалы

4.9%
19.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%
4.2%

Коммунальные услуги

1.2%
12.4%

Энергетика

0.9%
1.9%

Промышленность

FLJP
25.4%
IMOM
33.2%

Технологии

FLJP
19.7%
IMOM
15.8%

Финансовые услуги

FLJP
16.0%
IMOM
4.1%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.2%
IMOM
1.7%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.3%
IMOM
3.9%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
IMOM
3.3%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
IMOM
19.4%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
IMOM

-

Недвижимость

FLJP
2.9%
IMOM
4.2%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
IMOM
12.4%

Энергетика

FLJP
0.9%
IMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

FLJP vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.09

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.82

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.61

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

10.98

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLJP и IMOM

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-45.74%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-15.61%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.51%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-39.27%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-14.17%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.70%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и IMOM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 3.99%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.17%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

16.75%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

19.48%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.84%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

20.20%

-2.41%

Сравнение комиссий FLJP и IMOM

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и IMOM

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IMOM в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and IMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs IMOM's -45.74%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 8.31% for IMOM. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.15% for IMOM.

FLJP is categorized as Japan Equities, while IMOM is Momentum. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор