PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с EWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJP и EWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJP и EWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -15.06%.


FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*

EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan ETF

ProShares UltraShort MSCI Japan

Сравнение комиссий FLJP и EWV

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWV в 0.95%.


Доходность на риск

FLJP vs. EWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c EWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJPEWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

-1.03

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-1.54

+3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.73

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

-1.05

+10.36

FLJP vs. EWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EWV равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и EWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJPEWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-1.03

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.42

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.45

+0.86

Корреляция

Корреляция между FLJP и EWV составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и EWV

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности EWV в 4.22%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и EWV

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и EWV.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJPEWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-99.12%

+66.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-61.39%

+48.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-77.29%

+44.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-98.98%

+91.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-84.14%

+74.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

42.88%

-39.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и EWV

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 8.84%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJPEWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

19.59%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

30.79%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

44.59%

-23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

36.36%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

34.99%

-17.22%