PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с EWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLJP и EWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -28.36%.


FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и EWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-4.10%

Correlation

The correlation between FLJP and EWV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

-0.96

The correlation between FLJP and EWV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan ETF

ProShares UltraShort MSCI Japan

Доходность на риск

FLJP vs. EWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c EWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJPEWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.80

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.94

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

-1.52

+10.26

FLJP vs. EWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EWV равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и EWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJPEWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-1.12

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.48

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.47

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FLJP и EWV

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и EWV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLJPEWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-99.14%

+66.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-47.17%

+33.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-68.84%

+54.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-77.84%

+45.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.14%

+99.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-84.28%

+74.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

29.20%

-25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и EWV

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 3.99%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLJPEWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

8.77%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

31.21%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

39.79%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

36.61%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

34.95%

-17.16%

Сравнение комиссий FLJP и EWV

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWV в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и EWV

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности EWV в 5.00%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы


FLJP and EWV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs EWV's -99.14%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs -17.67% for EWV. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs -17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.42% for FLJP.

FLJP is categorized as Japan Equities, while EWV is Leveraged Equities. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while EWV tracks MSCI Japan Index (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.95% for EWV.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и EWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор