Сравнение FLJP с EWV
FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) are both Japan Equities funds - FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index while EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 8.97%/yr vs -17.62%/yr for EWV. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for EWV.
Доходность
Сравнение доходности FLJP и EWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJP показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -24.57%.
FLJP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
EWV
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 8.17%
- 6 месяцев
- -15.80%
- С начала года
- -24.57%
- 1 год
- -43.19%
- 3 года*
- -26.05%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- -19.47%
Сравнение доходности по годам FLJP и EWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 12.61% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.53% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -24.57% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -3.82% |
Correlation
The correlation between FLJP and EWV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.96 |
The correlation between FLJP and EWV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJP vs. EWV — Ранг доходности на риск
FLJP
EWV
Сравнение FLJP c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJP | EWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.85 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -1.31 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJP и EWV
Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и EWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJP | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -99.20% | +66.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -50.96% | +37.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -71.19% | +57.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -79.51% | +47.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -99.09% | +93.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -84.35% | +75.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 33.00% | -29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJP и EWV
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 6.75%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJP | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 14.52% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 35.08% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 42.62% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 37.27% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 35.17% | -17.27% |
Сравнение комиссий FLJP и EWV
FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJP и EWV
Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности EWV в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.80% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.37% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FLJP and EWV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.52%) compared to FLJP (6.75%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs EWV's -99.20%.
On 5-year performance, FLJP leads with 8.97% vs -17.62% for EWV. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 8.97% return vs -17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.37% for FLJP.
FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while EWV tracks MSCI Japan Index (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.95% for EWV.
FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJP и EWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор