PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

FLJJ и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и XMAR

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий FLJJ и XMAR

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.34

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.02

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.59

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

10.88

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XMAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.34

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.93

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLJJ и XMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и XMAR

Ни FLJJ, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и XMAR

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-7.29%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.79%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.32%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и XMAR

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.81%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.19%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

7.88%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.64%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

5.64%

+0.67%