PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

FLJJ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и IVVB

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий FLJJ и IVVB

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.02

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.52

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.59

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

7.12

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.02

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.05

+0.70

Корреляция

Корреляция между FLJJ и IVVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и IVVB

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и IVVB

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-13.08%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.90%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-4.45%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.67%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.54%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и IVVB

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.67%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

6.27%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

10.63%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.47%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.47%

-3.16%