PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

FLJJ и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и ISWN

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий FLJJ и ISWN

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.43

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.96

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.78

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

7.30

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

-0.03

+1.78

Корреляция

Корреляция между FLJJ и ISWN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и ISWN

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и ISWN

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-32.35%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-9.63%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.12%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-16.56%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.35%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и ISWN

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.91%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

8.66%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

11.84%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

11.47%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

11.41%

-5.10%