PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

FLJJ и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и APRP

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%10.08%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий FLJJ и APRP

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

FLJJ vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.42

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.13

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.76

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

11.82

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.07

+0.68

Корреляция

Корреляция между FLJJ и APRP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и APRP

Ни FLJJ, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и APRP

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-13.66%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-8.24%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.33%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и APRP

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.04%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.02%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

9.96%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.75%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.75%

-3.44%