PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGT с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLGT с SMG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGT или SMG.

Корреляция

Корреляция между FLGT и SMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLGT и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.66%
-18.50%
FLGT
SMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.21

SMG:

-0.44

Коэф-т Сортино

FLGT:

-0.02

SMG:

-0.35

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

SMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.09

SMG:

-0.25

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.39

SMG:

-0.92

Индекс Язвы

FLGT:

21.61%

SMG:

21.20%

Дневная вол-ть

FLGT:

41.20%

SMG:

44.48%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

FLGT:

-89.73%

SMG:

-75.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLGT:

$587.68M

SMG:

$3.08B

EPS

FLGT:

-$1.41

SMG:

-$0.40

Коэффициент PEG

FLGT:

1.32

SMG:

0.28

Коэффициент P/S

FLGT:

2.07

SMG:

0.87

Коэффициент P/B

FLGT:

0.51

SMG:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

FLGT:

$218.99M

SMG:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLGT:

$83.12M

SMG:

$413.80M

EBITDA (12 мес.)

FLGT:

-$35.29M

SMG:

-$38.90M

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью -19.14%.

FLGT

С начала года

2.22%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-6.07%

5 лет

3.19%

10 лет

N/A

SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.56%

5 лет

-13.22%

10 лет

0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и SMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLGT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLGT: -0.21
SMG: -0.44
Коэффициент Сортино FLGT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLGT: -0.02
SMG: -0.35
Коэффициент Омега FLGT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLGT: 1.00
SMG: 0.95
Коэффициент Кальмара FLGT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLGT: -0.09
SMG: -0.25
Коэффициент Мартина FLGT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLGT: -0.39
SMG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа SMG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.44
FLGT
SMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и SMG

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и SMG

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.73%
-75.90%
FLGT
SMG

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и SMG

Текущая волатильность для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) составляет 12.99%, в то время как у The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) волатильность равна 19.14%. Это указывает на то, что FLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
19.14%
FLGT
SMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLGT и SMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию