Сравнение FLGT с SMG
FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. FLGT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, FLGT returned -23.36%/yr vs -19.36%/yr for SMG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLGT и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGT показывает доходность -25.77%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью -0.57%.
FLGT
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- 30.87%
- С начала года
- -25.77%
- 6 месяцев
- -31.10%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- -20.68%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- —
SMG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам FLGT и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -25.77% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | -0.57% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between FLGT and SMG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between FLGT and SMG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLGT:
$602.18M
SMG:
$3.36B
FLGT:
-$2.40
SMG:
$1.90
FLGT:
1.88
SMG:
0.98
FLGT:
$320.35M
SMG:
$3.39B
FLGT:
$121.99M
SMG:
$1.10B
FLGT:
-$67.18M
SMG:
$493.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGT vs. SMG — Ранг доходности на риск
FLGT
SMG
Сравнение FLGT c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGT | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.06 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.10 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGT | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FLGT и SMG
Максимальная просадка FLGT за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGT | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -83.55% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.30% | -23.85% | -31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.21% | -47.42% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -79.89% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -72.74% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -21.14% | -40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.97% | 13.10% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGT и SMG
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGT | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 10.69% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 26.59% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 35.74% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.46% | 46.27% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 40.37% | +35.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGT и SMG
FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 4.65% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLGT и SMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLGT и SMG
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
FLGT and SMG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGT has higher volatility (12.28%) compared to SMG (10.69%). In terms of maximum drawdown, FLGT dropped -92.50% vs SMG's -83.55%.
SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGT и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор