Сравнение FLGT с SHOP
FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. FLGT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, FLGT returned -23.08%/yr vs -2.82%/yr for SHOP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLGT и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLGT показывает доходность -21.77%, а SHOP немного ниже – -22.31%.
FLGT
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 14.23%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам FLGT и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -21.77% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between FLGT and SHOP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between FLGT and SHOP shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLGT:
$583.63M
SHOP:
$162.28B
FLGT:
-$2.40
SHOP:
$1.02
FLGT:
1.98
SHOP:
17.78
FLGT:
0.60
SHOP:
13.04
FLGT:
$320.35M
SHOP:
$9.20B
FLGT:
$121.99M
SHOP:
$5.93B
FLGT:
-$67.18M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGT vs. SHOP — Ранг доходности на риск
FLGT
SHOP
Сравнение FLGT c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGT | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGT и SHOP
Максимальная просадка FLGT за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -84.82% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.30% | -46.71% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.21% | -46.71% | -19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -84.82% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -30.14% | -58.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.87% | -28.28% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.19% | 24.51% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGT и SHOP
Текущая волатильность для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) составляет 9.35%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что FLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 12.68% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 44.44% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 57.46% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 65.65% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.38% | 59.04% | +16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGT и SHOP
Ни FLGT, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLGT и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLGT and SHOP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (12.68%) compared to FLGT (9.35%). In terms of maximum drawdown, FLGT dropped -92.50% vs SHOP's -84.82%.
FLGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGT и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор