PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FLGR is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FLGR returned -0.44% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FLGR charges 0.09%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и MSTZ

2026 (YTD)20252024
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%-2.14%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between FLGR and MSTZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

FLGR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.03

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.49

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.55

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.84

-6.92

FLGR vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и MSTZ

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-99.38%

+53.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-84.89%

+70.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-97.53%

+91.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-94.55%

+82.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

43.95%

-38.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и MSTZ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 4.80%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

55.03%

-50.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

134.45%

-119.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

148.58%

-130.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

170.73%

-150.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

170.73%

-149.34%

Сравнение комиссий FLGR и MSTZ

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и MSTZ

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and MSTZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -0.44% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for MSTZ.

FLGR is categorized as Europe Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор