PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGR с FLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGR с FLTW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

FLGR и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGR или FLTW.

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLTW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.47

FLTW:

0.38

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.22

FLTW:

0.79

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

FLTW:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.95

FLTW:

0.45

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.76

FLTW:

1.43

Индекс Язвы

FLGR:

3.90%

FLTW:

8.23%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.59%

FLTW:

27.67%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

FLTW:

-38.00%

Текущая просадка

FLGR:

-0.15%

FLTW:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у FLTW с доходностью 4.42%.

FLGR

С начала года

29.08%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

30.11%

1 год

29.96%

5 лет

16.07%

10 лет

N/A

FLTW

С начала года

4.42%

1 месяц

20.25%

6 месяцев

4.78%

1 год

10.52%

5 лет

16.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLGR и FLTW

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и FLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FLTW равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLTW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FLTW в 1.81%

TTM2024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.86%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.81%1.89%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLTW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLTW

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 4.73%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...