PortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с FLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLTW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.01%
92.34%
FLGR
FLTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.55

FLTW:

0.15

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.32

FLTW:

0.40

Коэф-т Омега

FLGR:

1.30

FLTW:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLGR:

2.06

FLTW:

0.15

Коэф-т Мартина

FLGR:

8.18

FLTW:

0.52

Индекс Язвы

FLGR:

3.91%

FLTW:

7.85%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.55%

FLTW:

26.68%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

FLTW:

-38.00%

Текущая просадка

FLGR:

-0.58%

FLTW:

-17.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у FLTW с доходностью -11.44%.


FLGR

С начала года

23.27%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

19.41%

1 год

30.32%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

FLTW

С начала года

-11.44%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-14.45%

1 год

2.21%

5 лет

13.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FLTW

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTW: 0.19%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и FLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGR: 1.55
FLTW: 0.15
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGR: 2.32
FLTW: 0.40
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGR: 1.30
FLTW: 1.05
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 2.06
FLTW: 0.15
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGR: 8.18
FLTW: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FLTW равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.15
FLGR
FLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLTW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FLTW в 2.14%


TTM2024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.95%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.14%1.89%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLTW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-17.05%
FLGR
FLTW

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLTW

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 13.30%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
16.00%
FLGR
FLTW