PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.62%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between FLGR and FLTW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between FLGR and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FLTW

Секторы
FLGR
FLTW

Промышленность

30.5%
4.0%

Финансовые услуги

21.7%
12.6%

Технологии

13.9%
75.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.6%

Сырьевые материалы

5.9%
2.9%

Здравоохранение

5.8%
0.6%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.9%

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

FLGR
30.5%
FLTW
4.0%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
FLTW
12.6%

Технологии

FLGR
13.9%
FLTW
75.6%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
FLTW
1.7%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
FLTW
1.6%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
FLTW
2.9%

Здравоохранение

FLGR
5.8%
FLTW
0.6%

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
FLTW

-

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
FLTW
0.9%

Недвижимость

FLGR
1.3%
FLTW

-

Энергетика

FLGR

-

FLTW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLJP
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXAFLTW с TWN

Доходность на риск

FLGR vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
4.54

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
5.05

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.70

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

10.85

-10.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

34.18

-33.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

4.54

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.95

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLTW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-38.00%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.87%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-26.45%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-38.00%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.18%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-8.43%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.45%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLTW

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 5.90%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

11.76%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

21.34%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

26.03%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.44%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.77%

-0.34%

Сравнение комиссий FLGR и FLTW

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLTW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FLTW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to FLGR (5.90%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 6.62% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

FLGR has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.46% for FLTW.

FLGR is categorized as Europe Equities, while FLTW is Asia Pacific Equities. FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор