PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLGR с FLSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLGRFLSW
Дох-ть с нач. г.12.50%5.87%
Дох-ть за 1 год27.39%18.65%
Дох-ть за 3 года1.42%1.55%
Дох-ть за 5 лет5.56%7.90%
Коэф-т Шарпа2.091.59
Коэф-т Сортино2.922.28
Коэф-т Омега1.361.27
Коэф-т Кальмара1.341.24
Коэф-т Мартина11.357.01
Индекс Язвы2.54%2.73%
Дневная вол-ть13.78%12.06%
Макс. просадка-46.11%-28.16%
Текущая просадка-4.79%-5.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLGR и FLSW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLSW

С начала года, FLGR показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 5.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
8.54%
FLGR
FLSW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FLSW

И FLGR, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLGR c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.35
FLSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSW, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLSW, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLSW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLSW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLSW, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.01

Сравнение коэффициента Шарпа FLGR и FLSW

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.59
FLGR
FLSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLSW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FLSW в 1.99%


TTM202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.36%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.99%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLSW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-5.83%
FLGR
FLSW

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLSW

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 3.10% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.20%
FLGR
FLSW