PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FLSW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 7.81%/yr vs 7.65%/yr for FLSW. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 9.79%.

FLGR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.47%
1 год
7.32%
3 года*
18.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
Всё время*
6.27%

FLSW

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.79%
1 год
22.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
Всё время*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLGR

Franklin FTSE Germany ETF
$116.57K$104.97K$160.05K

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF
$332.93K$238.10K$267.09K

Сравнение доходности по годам FLGR и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		4.47%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.42%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		9.79%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between FLGR and FLSW is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between FLGR and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FLSW

Секторы
FLGR
FLSW

Промышленность

30.4%
14.5%

Финансовые услуги

22.4%
16.4%

Технологии

14.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.1%

Здравоохранение

6.6%
38.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
1.1%

Сырьевые материалы

5.2%
8.1%

Коммунальные услуги

4.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
14.0%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

FLGR
30.4%
FLSW
14.5%

Финансовые услуги

FLGR
22.4%
FLSW
16.4%

Технологии

FLGR
14.8%
FLSW
1.0%

Потребительский циклический сектор

FLGR
7.7%
FLSW
5.1%

Здравоохранение

FLGR
6.6%
FLSW
38.4%

Коммуникационные услуги

FLGR
5.4%
FLSW
1.1%

Сырьевые материалы

FLGR
5.2%
FLSW
8.1%

Коммунальные услуги

FLGR
4.7%
FLSW
0.2%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.5%
FLSW
14.0%

Недвижимость

FLGR
1.2%
FLSW
1.2%

Энергетика

FLGR

-

FLSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLTWFLGR с ZECPFLGR с FLJP
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.LFLSW с FSZ

Доходность на риск

FLGR vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLGR c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.45

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.15

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.68

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

5.45

-3.96

FLGR vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLSW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-28.16%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.38%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-13.38%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-28.16%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-5.89%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.11%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLSW

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.00%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

12.58%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.47%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

15.87%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

16.85%

+4.51%

Сравнение комиссий FLGR и FLSW

И FLGR, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLSW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FLSW в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.26%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.22%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FLSW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.44%) compared to FLSW (4.00%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLGR leads with 7.81% vs 7.65% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 7.81% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGR has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.22% for FLSW.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор