PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLGR с FLSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
0.33%
FLGR
FLSW

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 0.84%.


FLGR

С начала года

9.40%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-0.26%

1 год

15.67%

5 лет (среднегодовая)

5.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLSW

С начала года

0.84%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-0.55%

1 год

9.50%

5 лет (среднегодовая)

6.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLGRFLSW
Коэф-т Шарпа1.150.79
Коэф-т Сортино1.641.16
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара1.020.77
Коэф-т Мартина5.632.90
Индекс Язвы2.87%3.28%
Дневная вол-ть14.02%12.11%
Макс. просадка-46.11%-28.16%
Текущая просадка-7.42%-10.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FLSW

И FLGR, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLGR и FLSW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLGR c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.150.79
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.641.16
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.13
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.020.77
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.632.90
FLGR
FLSW

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
0.79
FLGR
FLSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLSW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FLSW в 2.09%


TTM202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.43%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
2.09%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLSW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.42%
-10.30%
FLGR
FLSW

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLSW

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
3.69%
FLGR
FLSW