PortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с FLSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLSW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.89%
79.18%
FLGR
FLSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.50

FLSW:

1.08

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.24

FLSW:

1.56

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

FLSW:

1.21

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.98

FLSW:

1.30

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.87

FLSW:

3.04

Индекс Язвы

FLGR:

3.91%

FLSW:

5.46%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.55%

FLSW:

15.33%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

FLSW:

-28.16%

Текущая просадка

FLGR:

-0.03%

FLSW:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 14.76%.


FLGR

С начала года

23.95%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

20.68%

1 год

30.29%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

FLSW

С начала года

14.76%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

4.64%

1 год

18.05%

5 лет

9.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FLSW

И FLGR, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и FLSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGR: 1.50
FLSW: 1.08
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGR: 2.24
FLSW: 1.56
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGR: 1.29
FLSW: 1.21
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 1.98
FLSW: 1.30
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGR: 7.87
FLSW: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.08
FLGR
FLSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLSW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FLSW в 1.78%


TTM2024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.93%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.78%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLSW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-1.01%
FLGR
FLSW

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLSW

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
9.14%
FLGR
FLSW