PortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и EWG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGR и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.83%
41.72%
FLGR
EWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.50

EWG:

1.49

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.24

EWG:

2.19

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

EWG:

1.29

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.98

EWG:

1.96

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.87

EWG:

7.77

Индекс Язвы

FLGR:

3.91%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.55%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

FLGR:

-0.03%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLGR показывает доходность 23.95%, а EWG немного ниже – 23.70%.


FLGR

С начала года

23.95%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

20.68%

1 год

30.29%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

20.29%

1 год

30.24%

5 лет

14.34%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и EWG

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.


График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGR: 1.50
EWG: 1.49
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGR: 2.24
EWG: 2.19
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGR: 1.29
EWG: 1.29
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 1.98
EWG: 1.96
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGR: 7.87
EWG: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWG равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.49
FLGR
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и EWG

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью EWG в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.93%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и EWG

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
0
FLGR
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и EWG

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 13.05% и 12.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
12.52%
FLGR
EWG