PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FLEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.45%/yr vs 11.81%/yr for FLEU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 6.27%.

FLGR

1 день
-1.91%
1 месяц
3.04%
С начала года
0.44%
6 месяцев
4.14%
1 год
3.18%
3 года*
17.60%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.44%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FLGR and FLEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLGR and FLEU shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGR и FLEU

Секторы
FLGR
FLEU

Промышленность

30.5%
21.0%

Финансовые услуги

21.7%
24.8%

Технологии

13.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.6%

Сырьевые материалы

5.9%
4.3%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Коммунальные услуги

5.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.2%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Энергетика

-

4.0%

Промышленность

FLGR
30.5%
FLEU
21.0%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
FLEU
24.8%

Технологии

FLGR
13.9%
FLEU
14.7%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
FLEU
8.4%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
FLEU
3.6%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
FLEU
4.3%

Здравоохранение

FLGR
5.8%
FLEU
5.8%

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
FLEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
FLEU
5.2%

Недвижимость

FLGR
1.3%
FLEU
1.2%

Энергетика

FLGR

-

FLEU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTWFLGR с FLJP
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPXFLEU с FLJH

Доходность на риск

FLGR vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.08

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.62

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.37

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

4.99

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FLEU равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.08

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLEU

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-33.94%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.41%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.67%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-18.67%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.50%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-4.71%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.68%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLEU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 6.23%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.38%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.02%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.34%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.25%

+3.18%

Сравнение комиссий FLGR и FLEU

И FLGR, и FLEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLEU

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FLEU в 2.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.71%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FLGR and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to FLGR (6.23%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 6.45% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and FLEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEU has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.71% for FLGR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор