PortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с FLEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLEU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.83%
83.49%
FLGR
FLEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.50

FLEU:

0.79

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.24

FLEU:

1.24

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

FLEU:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.98

FLEU:

0.20

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.87

FLEU:

2.80

Индекс Язвы

FLGR:

3.91%

FLEU:

5.54%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.55%

FLEU:

19.78%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

FLEU:

-87.49%

Текущая просадка

FLGR:

-0.03%

FLEU:

-70.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью 19.17%.


FLGR

С начала года

23.95%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

20.68%

1 год

31.48%

5 лет

15.45%

10 лет

N/A

FLEU

С начала года

19.17%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

13.69%

1 год

16.52%

5 лет

14.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FLEU

И FLGR, и FLEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%
График комиссии FLEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и FLEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FLEU
Ранг риск-скорректированной доходности FLEU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGR: 1.50
FLEU: 0.79
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGR: 2.24
FLEU: 1.24
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGR: 1.29
FLEU: 1.16
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 1.98
FLEU: 0.99
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGR: 7.87
FLEU: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FLEU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.79
FLGR
FLEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLEU

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FLEU в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.93%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
2.67%3.18%3.25%21.46%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLEU

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что меньше максимальной просадки FLEU в -87.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.62%
FLGR
FLEU

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLEU

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 13.05% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
12.57%
FLGR
FLEU