PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FLEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 7.81%/yr vs 12.21%/yr for FLEU. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 12.16%.

FLGR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.47%
1 год
7.32%
3 года*
18.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
Всё время*
6.27%

FLEU

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLEU

Franklin FTSE Eurozone ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

FLGR

Franklin FTSE Germany ETF
$116.57K$104.97K$160.05K

Сравнение доходности по годам FLGR и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		4.47%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FLGR and FLEU is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLGR and FLEU shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGR и FLEU

Секторы
FLGR
FLEU

Промышленность

30.4%
19.5%

Финансовые услуги

22.4%
26.3%

Технологии

14.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.5%

Здравоохранение

6.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.1%

Сырьевые материалы

5.2%
4.3%

Коммунальные услуги

4.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.0%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Энергетика

-

3.8%

Промышленность

FLGR
30.4%
FLEU
19.5%

Финансовые услуги

FLGR
22.4%
FLEU
26.3%

Технологии

FLGR
14.8%
FLEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

FLGR
7.7%
FLEU
7.5%

Здравоохранение

FLGR
6.6%
FLEU
5.7%

Коммуникационные услуги

FLGR
5.4%
FLEU
4.1%

Сырьевые материалы

FLGR
5.2%
FLEU
4.3%

Коммунальные услуги

FLGR
4.7%
FLEU
6.8%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.5%
FLEU
5.0%

Недвижимость

FLGR
1.2%
FLEU
1.0%

Энергетика

FLGR

-

FLEU
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECPFLGR с FLJP
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с FLJHFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

FLGR vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLGR c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.39

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.03

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.84

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

6.71

-5.22

FLGR vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FLEU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLEU

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-33.94%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.41%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.67%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-18.67%

-24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-4.64%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.67%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLEU

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 4.44% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

15.47%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.69%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.54%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.24%

+3.12%

Сравнение комиссий FLGR и FLEU

И FLGR, и FLEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLEU

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FLEU в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.26%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FLEU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.44%) compared to FLEU (4.38%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.21% vs 7.81% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.21% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and FLEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGR has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.62% for FLEU.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор