Сравнение FLGR с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
FLGR и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLGR и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLGR и DAX
FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLGR vs. DAX — Ранг доходности на риск
FLGR
DAX
Сравнение FLGR c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGR | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.61 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FLGR и DAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и DAX
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FLGR и DAX
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLGR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -45.58% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.82% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.54% | -39.96% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -10.00% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -10.58% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.23% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и DAX
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 8.23% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLGR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.46% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.77% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 20.20% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.20% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.21% | +0.22% |