PortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и DAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.83%
55.85%
FLGR
DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.50

DAX:

1.45

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.24

DAX:

2.14

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

DAX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.98

DAX:

1.86

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.87

DAX:

7.80

Индекс Язвы

FLGR:

3.91%

DAX:

3.83%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.55%

DAX:

20.59%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

FLGR:

-0.03%

DAX:

-0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLGR показывает доходность 23.95%, а DAX немного ниже – 23.62%.


FLGR

С начала года

23.95%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

20.68%

1 год

31.48%

5 лет

15.45%

10 лет

N/A

DAX

С начала года

23.62%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

21.19%

1 год

31.00%

5 лет

16.97%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и DAX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DAX: 0.20%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGR: 1.50
DAX: 1.45
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGR: 2.24
DAX: 2.14
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGR: 1.29
DAX: 1.28
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 1.98
DAX: 1.86
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGR: 7.87
DAX: 7.80

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.45
FLGR
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DAX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности DAX в 1.81%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.93%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.81%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DAX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.72%
FLGR
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DAX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 13.05% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
12.47%
FLGR
DAX