PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGR с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGR с DAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

FLGR и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGR или DAX.

Корреляция

Корреляция между FLGR и DAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.47

DAX:

1.45

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.22

DAX:

2.15

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

DAX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.95

DAX:

1.87

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.76

DAX:

7.81

Индекс Язвы

FLGR:

3.90%

DAX:

3.83%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.59%

DAX:

20.59%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

FLGR:

-0.15%

DAX:

-0.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLGR показывает доходность 29.08%, а DAX немного ниже – 28.73%.

FLGR

С начала года

29.08%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

30.11%

1 год

29.96%

5 лет

16.07%

10 лет

N/A

DAX

С начала года

28.73%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

30.72%

1 год

29.64%

5 лет

17.93%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLGR и DAX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAX
Global X DAX Germany ETF
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DAX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DAX в 1.74%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.86%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.74%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DAX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DAX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...