PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLGR с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-0.63%
FLGR
DAX

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 9.13%.


FLGR

С начала года

9.66%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-0.25%

1 год

16.46%

5 лет (среднегодовая)

5.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DAX

С начала года

9.13%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-0.60%

1 год

15.95%

5 лет (среднегодовая)

6.22%

10 лет (среднегодовая)

4.67%

Основные характеристики


FLGRDAX
Коэф-т Шарпа1.271.20
Коэф-т Сортино1.781.69
Коэф-т Омега1.221.21
Коэф-т Кальмара1.121.61
Коэф-т Мартина6.275.84
Индекс Язвы2.84%2.97%
Дневная вол-ть14.04%14.40%
Макс. просадка-46.11%-45.58%
Текущая просадка-7.19%-6.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и DAX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DAX
Global X DAX Germany ETF
График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLGR и DAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLGR c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.271.20
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.781.69
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.21
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.121.61
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.275.84
FLGR
DAX

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
1.20
FLGR
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DAX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DAX в 2.33%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.42%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
2.33%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DAX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.19%
-6.09%
FLGR
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DAX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 5.04% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
4.99%
FLGR
DAX