PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLGR с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLGRDAX
Дох-ть с нач. г.12.50%11.85%
Дох-ть за 1 год27.39%26.48%
Дох-ть за 3 года1.42%3.13%
Дох-ть за 5 лет5.56%6.64%
Коэф-т Шарпа2.091.98
Коэф-т Сортино2.922.73
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара1.341.66
Коэф-т Мартина11.3510.10
Индекс Язвы2.54%2.77%
Дневная вол-ть13.78%14.11%
Макс. просадка-46.11%-45.58%
Текущая просадка-4.79%-3.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLGR и DAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DAX

С начала года, FLGR показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 11.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
4.40%
FLGR
DAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и DAX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DAX
Global X DAX Germany ETF
График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLGR c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.35
DAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.10

Сравнение коэффициента Шарпа FLGR и DAX

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.98
FLGR
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DAX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DAX в 2.28%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.36%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
2.28%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DAX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-3.75%
FLGR
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DAX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 3.10% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
2.98%
FLGR
DAX