PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с ZECP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с ZECP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks. FLGR is passively managed, while ZECP is actively managed. Over the past 3 years, FLGR returned 16.15%/yr vs 15.63%/yr for ZECP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for ZECP.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и ZECP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ZECP с доходностью 6.73%.

FLGR

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-0.38%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

ZECP

1 день
0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.35%
1 год
18.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и ZECP

2026 (YTD)20252024202320222021
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-2.86%36.67%10.63%24.22%-21.96%-5.27%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.73%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%

Correlation

The correlation between FLGR and ZECP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.65

The correlation between FLGR and ZECP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и ZECP

Секторы
FLGR
ZECP

Промышленность

29.9%
13.6%

Финансовые услуги

20.5%
15.3%

Технологии

16.1%
28.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.3%

Здравоохранение

5.6%
13.4%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.6%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

FLGR
29.9%
ZECP
13.6%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
ZECP
15.3%

Технологии

FLGR
16.1%
ZECP
28.8%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
ZECP
5.7%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
ZECP
10.3%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
ZECP
13.4%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
ZECP

-

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
ZECP
3.6%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
ZECP
7.6%

Недвижимость

FLGR
1.2%
ZECP
0.7%

Энергетика

FLGR

-

ZECP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с FLJP
Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDAZECP с FSPGX

Доходность на риск

FLGR vs. ZECP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 88
Ранг коэф-та Мартина
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c ZECP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRZECPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.77

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.63

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.28

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

10.37

-10.44

FLGR vs. ZECP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ZECP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и ZECP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и ZECP

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки ZECP в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и ZECP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRZECPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-21.86%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-8.32%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.47%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-1.32%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-5.45%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.83%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и ZECP

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZECP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRZECPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.19%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

8.43%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

10.74%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

14.62%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

14.62%

+6.79%

Сравнение комиссий FLGR и ZECP

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZECP в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и ZECP

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ZECP в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and ZECP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.40%) compared to ZECP (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs ZECP's -21.86%.

On 3-year performance, FLGR leads with 16.15% vs 15.63% for ZECP. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLGR has performed better with a 16.15% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.33% for FLGR.

FLGR is categorized as Europe Equities, while ZECP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Zacks. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.55% for ZECP.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и ZECP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор