PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLFGX с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLFGX и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		-0.86%18.82%22.53%15.37%0.77%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с FLDFXFLFGX с FLRUXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLCGXFLFGX с FLBDXFLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFX
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий FLFGX и BOXX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

FLFGX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

12.86

-11.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

36.75

-35.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

9.21

-7.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

61.54

-59.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

571.35

-563.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

12.86

-11.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

12.97

-12.68

Корреляция

Корреляция между FLFGX и BOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и BOXX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и BOXX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLFGXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-0.12%

-60.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-0.07%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-0.07%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

0.00%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.01%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и BOXX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLFGXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

0.15%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

0.25%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

0.33%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

0.37%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

0.37%

+13.53%