PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLFGX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLFGX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FLFGX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.43% соответственно.

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с BOXXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLRUXFLFGX с FLCGXFLFGX с FLBDXFLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLCGX

Сравнение комиссий FLFGX и FLSPX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
FLSPX
Meeder Spectrum Fund

Доходность на риск

FLFGX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.85

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.09

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.44

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между FLFGX и FLSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и FLSPX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и FLSPX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLFGXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-27.07%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.46%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-20.01%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-27.07%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.65%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-5.76%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и FLSPX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Meeder Spectrum Fund (FLSPX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLFGXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.71%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.12%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

13.39%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.61%

+0.29%