PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US58510R6062

CUSIP

58510R606

Эмитент

Meeder Funds

Дата выпуска

30 янв. 2006 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLFGX составляет 1.81%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) показал доход в 5.74% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLFGX составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLFGX

С начала года

5.74%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

1.91%

1 год

7.32%

3 года

8.93%

5 лет

9.43%

10 лет

4.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLFGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.12%0.27%-2.97%0.73%4.64%5.74%
2024-0.35%3.81%3.25%-3.73%4.40%0.50%2.15%1.94%1.11%-2.91%2.51%-3.62%8.94%
20235.81%-3.13%2.54%1.72%-2.25%4.23%2.68%-2.70%-3.80%-2.90%7.66%5.42%15.37%
2022-3.55%-1.71%-0.55%-5.23%0.19%-4.06%2.52%-3.24%-6.61%4.68%7.29%-2.57%-12.93%
2021-0.09%1.84%2.50%3.28%1.87%0.64%0.16%1.74%-2.96%2.89%-2.50%2.75%12.57%
2020-2.30%-6.78%-11.25%3.28%2.43%1.24%3.27%5.34%-2.53%-2.60%10.38%4.37%2.99%
20191.57%1.16%0.67%2.08%-5.29%5.78%-0.37%-1.86%1.99%2.14%1.91%3.07%13.17%
20185.20%-3.63%-1.45%0.52%0.09%-1.25%2.54%0.85%0.08%-7.61%0.64%-2.57%-6.92%
20172.51%2.24%1.10%1.28%1.46%0.53%3.25%0.83%2.11%2.61%1.31%1.12%22.34%
2016-6.53%-1.37%7.55%0.00%-0.11%-0.21%3.91%0.31%1.04%-2.68%0.74%1.46%3.54%
2015-1.45%4.79%-0.93%0.57%0.19%-2.24%0.00%-6.88%-3.70%5.86%0.00%-2.97%-7.18%
2014-3.79%4.94%1.74%-0.43%3.01%3.26%-2.43%3.24%-4.16%1.44%0.42%-1.27%5.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLFGX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLFGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Meeder Global Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Meeder Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.46$1.48$0.19$0.08$1.29$0.25$0.24$0.52$0.16$0.11$0.29$1.62

Дивидендный доход

12.71%13.55%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.06%1.41%1.14%3.15%15.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.33$1.48
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.03$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.06$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2014$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.52$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Meeder Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.94%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка Meeder Global Allocation Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.94%15 окт. 2007 г.35210 мар. 2009 г.10443 мая 2013 г.1396
-24.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.18716 дек. 2020 г.214
-23.44%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.32425 мая 2017 г.526
-21.51%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3397 февр. 2024 г.564
-14.63%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...