Сравнение FLFGX с FLMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и FLMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и FLMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции FLFGX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.61% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и FLMFX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.
Доходность на риск
FLFGX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск
FLFGX
FLMFX
Сравнение FLFGX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | FLMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.84 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.31 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и FLMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и FLMFX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности FLMFX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и FLMFX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и FLMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -42.42% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -9.78% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -18.19% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -24.33% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.09% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -9.30% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.46% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и FLMFX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Meeder Muirfield Fund (FLMFX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.43% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.63% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.19% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 14.55% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.03% | -0.13% |