PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLFGX с FLCGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLFGX (Meeder Global Allocation Fund) and FLCGX (Meeder Quantex Fund) are both mutual funds - FLFGX is a Global Allocation fund managed by Meeder Funds, while FLCGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLFGX returned 10.11%/yr vs 10.71%/yr for FLCGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLFGX charges 1.81%/yr vs 1.62%/yr for FLCGX.

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции FLFGX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 10.11% против 10.71% соответственно.

FLFGX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.11%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.68%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
10.11%

FLCGX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.71%
3 года*
23.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLFGX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		10.45%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		5.65%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Correlation

The correlation between FLFGX and FLCGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.87

The correlation between FLFGX and FLCGX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с FLDOXFLFGX с FLRUXFLFGX с FLMFXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLSPXFLFGX с BOXXFLFGX с FLBDX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLMFX

Доходность на риск

FLFGX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLFGXFLCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.43

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.00

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.10

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

8.68

+1.71

FLFGX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и FLCGX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и FLCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLFGXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-66.94%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.86%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-17.47%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-32.83%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-50.45%

+21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.39%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-12.86%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и FLCGX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеют волатильность 5.40% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLFGXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.34%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.35%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.04%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

22.40%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

23.44%

-9.59%

Сравнение комиссий FLFGX и FLCGX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FLCGX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и FLCGX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности FLCGX в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		7.98%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.82%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLFGX and FLCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLFGX has higher volatility (5.40%) compared to FLCGX (5.34%). In terms of maximum drawdown, FLFGX dropped -60.31% vs FLCGX's -66.94%.

FLFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLFGX и FLCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор