PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с FLRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLFGX с FLRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX).

FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и FLRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLFGX и FLRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		-0.70%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FLRUX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции FLRUX по среднегодовой доходности: 8.52% против 5.12% соответственно.

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%

FLRUX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.82%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Meeder Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с BOXXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLCGXFLFGX с FLBDXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFX
Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLCGXFLRUX с FLMFX

Сравнение комиссий FLFGX и FLRUX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FLRUX в 1.21%.

FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

FLFGX vs. FLRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c FLRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXFLRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.65

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

5.96

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. FLRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRUX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и FLRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXFLRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между FLFGX и FLRUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и FLRUX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности FLRUX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.74%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и FLRUX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FLRUX в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и FLRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLFGXFLRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-52.36%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-4.44%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-16.32%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-16.32%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.39%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-9.78%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.25%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и FLRUX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLFGXFLRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.66%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

3.96%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

6.11%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

6.21%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

6.92%

+6.98%