Сравнение FLFGX с FLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и FLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и FLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
FLDFX Meeder Balanced Fund | -1.03% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FLDFX с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLFGX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции FLDFX немного отстают с 8.12%.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
FLDFX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и FLDFX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FLDFX в 1.39%.
Доходность на риск
FLFGX vs. FLDFX — Ранг доходности на риск
FLFGX
FLDFX
Сравнение FLFGX c FLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | FLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.23 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | FLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и FLDFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и FLDFX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности FLDFX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.55% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и FLDFX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FLDFX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и FLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | FLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -36.88% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -7.39% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -20.41% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -20.41% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.49% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -8.03% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.90% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и FLDFX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Meeder Balanced Fund (FLDFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | FLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.25% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.10% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.07% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 11.75% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.56% | +3.34% |