PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLDR с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с SUB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLDR returned 3.74%/yr vs 1.46%/yr for SUB. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 1.02%.

FLDR

1 день
-0.06%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.76%
С начала года
2.03%
1 год
4.12%
3 года*
5.29%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
Всё время*
3.21%

SUB

1 день
0.11%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.41%
С начала года
1.02%
1 год
2.01%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.46%
Всё время*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLDR

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
$10.43M$12.90M$20.47M

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF
$49.08M$43.88M$47.53M

Сравнение доходности по годам FLDR и SUB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		2.03%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		1.02%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.29%

Correlation

The correlation between FLDR and SUB is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.34

The correlation between FLDR and SUB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с ICSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

FLDR vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLDR c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDRSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.06
1.80

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.36
2.50

+5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.37

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

2.51

+6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.93

6.89

+51.04

FLDR vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.06, что выше коэффициента Шарпа SUB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDR и SUB

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-9.46%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-0.81%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-1.23%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.31%

-4.32%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.91%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и SUB

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.30%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.52%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

0.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

1.12%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

1.65%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

2.60%

+2.61%

Сравнение комиссий FLDR и SUB

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и SUB

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SUB в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.28%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.56%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and SUB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUB has higher volatility (0.52%) compared to FLDR (0.30%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs SUB's -9.46%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.74% vs 1.46% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.74% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.56% for SUB.

FLDR is categorized as Short-Term Bond, while SUB is Municipal Bonds. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.07% for SUB.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор