PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLDR returned 3.70%/yr vs 9.26%/yr for FUTY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FLDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.70%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и FUTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%8.86%

Correlation

The correlation between FLDR and FUTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between FLDR and FUTY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FLDR vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDRFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.88
0.85

+5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.93
1.23

+8.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.73

1.15

+1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.10

1.36

+8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.31

3.05

+66.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.88, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDRFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88

0.85

+5.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.07

0.54

+2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLDR и FUTY

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-36.44%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-8.93%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-17.35%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-25.11%

+22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.72%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-6.03%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.98%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.19%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

5.52%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

11.38%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

14.34%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

17.08%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

19.05%

-13.79%

Сравнение комиссий FLDR и FUTY

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и FUTY

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and FUTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FUTY leads with 9.26% vs 3.70% for FLDR. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUTY has performed better with a 9.26% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.60% for FUTY.

FLDR is categorized as Corporate Bonds, while FUTY is Utilities Equities. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.08% for FUTY.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор