Сравнение FLDR с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FLDR и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и FUTY
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FLDR
FUTY
Сравнение FLDR c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 1.25 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 1.70 | +4.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.23 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 2.20 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 5.24 | +25.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 1.25 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.63 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и FUTY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и FUTY
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и FUTY
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -36.44% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -8.93% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -25.11% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.76% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -6.06% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 3.75% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и FUTY
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 5.03% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 10.15% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 15.52% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 16.93% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 18.99% | -13.67% |