PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с BBSB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLDR returned 5.34%/yr vs 4.24%/yr for BBSB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.59%.

FLDR

1 день
0.02%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.58%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

BBSB

1 день
0.12%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.01%
3 года*
4.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и BBSB

2026 (YTD)202520242023
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.72%5.41%5.71%4.33%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.59%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between FLDR and BBSB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between FLDR and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с ICSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

FLDR vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDRBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.69
2.37

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.57
3.94

+5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.63

1.48

+1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.83

3.53

+6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.02

14.09

+52.93

FLDR vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.69, что выше коэффициента Шарпа BBSB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDR и BBSB

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-1.57%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-0.86%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.96%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.31%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и BBSB

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.42%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

0.90%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

1.28%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

1.66%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

1.66%

+3.59%

Сравнение комиссий FLDR и BBSB

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и BBSB

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BBSB в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.80%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.41%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and BBSB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSB has higher volatility (0.42%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, FLDR leads with 5.34% vs 4.24% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDR has performed better with a 5.34% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.80% for BBSB.

FLDR is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.04% for BBSB.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор