Сравнение FLCSX с IWD
FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLCSX returned 15.32%/yr vs 11.23%/yr for IWD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCSX charges 0.54%/yr vs 0.18%/yr for IWD.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и IWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCSX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 15.32% против 11.23% соответственно.
FLCSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 15.32%
IWD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам FLCSX и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 9.75% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 14.20% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
Correlation
The correlation between FLCSX and IWD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.92 |
The correlation between FLCSX and IWD shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCSX vs. IWD — Ранг доходности на риск
FLCSX
IWD
Сравнение FLCSX c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCSX | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.17 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 17.46 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCSX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и IWD
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и IWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCSX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -60.10% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -6.79% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -15.71% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -19.04% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -38.51% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.01% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -8.65% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.62% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и IWD
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 2.86% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCSX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.90% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.06% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 10.77% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 14.81% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.29% | +1.37% |
Сравнение комиссий FLCSX и IWD
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и IWD
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности IWD в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 5.92% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.50% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
FLCSX and IWD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWD has higher volatility (2.90%) compared to FLCSX (2.86%). In terms of maximum drawdown, FLCSX dropped -63.67% vs IWD's -60.10%.
IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCSX и IWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор