Сравнение FLCSX с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCSX или IWD.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и IWD
Доходность по периодам
С начала года, FLCSX показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 21.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCSX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции IWD немного впереди с 9.00%.
FLCSX
26.96%
3.67%
10.68%
31.71%
12.89%
8.95%
IWD
21.30%
3.53%
13.05%
29.54%
10.58%
9.00%
Основные характеристики
| FLCSX | IWD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.98 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 19.17 | 16.99 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 10.91% |
| Макс. просадка | -65.69% | -60.10% |
| Текущая просадка | -0.14% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCSX и IWD
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между FLCSX и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCSX c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и IWD
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IWD в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 0.79% | 1.07% | 1.28% | 1.83% | 1.84% | 1.85% | 2.07% | 1.14% | 1.40% | 6.15% | 0.94% | 0.78% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и IWD
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и IWD
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.