Сравнение FLCSX с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCSX или IWD.
Основные характеристики
| FLCSX | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.12% | 14.29% |
| Дох-ть за 1 год | 28.21% | 21.16% |
| Дох-ть за 3 года | 13.16% | 7.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 10.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 11.49% |
| Макс. просадка | -63.67% | -60.10% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между FLCSX и IWD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и IWD
С начала года, FLCSX показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 11.77% против 8.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCSX и IWD
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCSX c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и IWD
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IWD в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 4.47% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 13.75% | 3.48% | 3.61% | 6.15% | 6.04% | 4.31% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.82% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и IWD
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и IWD
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.