PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCSX с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCSX с IWD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCSX или IWD.

Корреляция

Корреляция между FLCSX и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.75

IWD:

0.54

Коэф-т Сортино

FLCSX:

1.20

IWD:

0.96

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.18

IWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.82

IWD:

0.64

Коэф-т Мартина

FLCSX:

3.25

IWD:

2.29

Индекс Язвы

FLCSX:

4.77%

IWD:

4.36%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.78%

IWD:

16.41%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

FLCSX:

-3.15%

IWD:

-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 11.91% против 8.40% соответственно.

FLCSX

С начала года

3.12%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

0.07%

1 год

14.79%

5 лет

21.09%

10 лет

11.91%

IWD

С начала года

2.50%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-2.90%

1 год

8.84%

5 лет

15.12%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLCSX и IWD

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.

FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IWD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и IWD

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IWD в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		4.13%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.85%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и IWD

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и IWD

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...