Сравнение FLCSX с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и IWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCSX и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | -1.90% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCSX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 14.52% против 10.39% соответственно.
FLCSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 14.52%
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCSX и IWD
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Доходность на риск
FLCSX vs. IWD — Ранг доходности на риск
FLCSX
IWD
Сравнение FLCSX c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCSX | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.51 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.38 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 6.45 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCSX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FLCSX и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и IWD
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности IWD в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 6.62% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и IWD
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и IWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCSX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -60.10% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.80% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -19.04% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -38.51% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -4.33% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -8.71% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и IWD
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCSX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.26% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.28% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 15.74% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.80% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.28% | +1.39% |