PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCSXIWD
Дох-ть с нач. г.26.62%19.85%
Дох-ть за 1 год37.72%33.92%
Дох-ть за 3 года10.43%7.55%
Дох-ть за 5 лет12.90%10.34%
Дох-ть за 10 лет9.06%8.99%
Коэф-т Шарпа3.002.97
Коэф-т Сортино3.964.19
Коэф-т Омега1.561.54
Коэф-т Кальмара4.623.47
Коэф-т Мартина22.5119.03
Индекс Язвы1.64%1.73%
Дневная вол-ть12.27%11.06%
Макс. просадка-65.69%-60.10%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCSX и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и IWD

С начала года, FLCSX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 19.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCSX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции IWD немного отстают с 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.60%
11.48%
FLCSX
IWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и IWD

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 22.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.51
IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 19.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.03

Сравнение коэффициента Шарпа FLCSX и IWD

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.97
FLCSX
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и IWD

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IWD в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.77%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и IWD

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLCSX
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и IWD

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 3.86% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
3.80%
FLCSX
IWD