PortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCSX и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.35%
468.20%
FLCSX
IWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.57

IWD:

0.44

Коэф-т Сортино

FLCSX:

0.92

IWD:

0.72

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.14

IWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.60

IWD:

0.45

Коэф-т Мартина

FLCSX:

2.49

IWD:

1.76

Индекс Язвы

FLCSX:

4.52%

IWD:

4.05%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.54%

IWD:

16.25%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

FLCSX:

-9.81%

IWD:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.05% соответственно.


FLCSX

С начала года

-3.96%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-3.43%

1 год

9.85%

5 лет

18.79%

10 лет

11.20%

IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и IWD

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.


График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCSX: 0.57
IWD: 0.44
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCSX: 0.92
IWD: 0.72
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCSX: 1.14
IWD: 1.10
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCSX: 0.60
IWD: 0.45
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLCSX: 2.49
IWD: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа IWD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.44
FLCSX
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и IWD

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IWD в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.43%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и IWD

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.81%
-8.64%
FLCSX
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и IWD

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
11.90%
FLCSX
IWD