PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCSX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCSX с FTBFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FLCSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FLCSX returned 15.40%/yr vs 2.43%/yr for FTBFX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FLCSX charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 15.40% против 2.43% соответственно.

FLCSX

1 день
1.77%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.14%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.52%
3 года*
24.49%
5 лет*
15.52%
10 лет*
15.40%

FTBFX

1 день
0.53%
1 месяц
1.21%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.30%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCSX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		8.14%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between FLCSX and FTBFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

-0.13

The correlation between FLCSX and FTBFX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

FLCSX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCSX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCSXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.36

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.05

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.80

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

5.30

+7.57

FLCSX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FTBFX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCSXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-18.25%

-45.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.89%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-5.82%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-18.25%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-18.25%

-18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.31%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-2.32%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.98%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FTBFX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCSXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.43%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

2.85%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

3.84%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

5.67%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

4.73%

+13.94%

Сравнение комиссий FLCSX и FTBFX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FTBFX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		4.04%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FLCSX and FTBFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (4.11%) compared to FTBFX (1.43%). In terms of maximum drawdown, FLCSX dropped -63.67% vs FTBFX's -18.25%.

FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCSX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор