PortfoliosLab logo
Сравнение FLCNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCNX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.03%
159.43%
FLCNX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCNX:

0.60

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FLCNX:

0.97

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FLCNX:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLCNX:

0.66

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FLCNX:

2.41

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FLCNX:

5.54%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FLCNX:

22.36%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FLCNX:

-32.55%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLCNX:

-12.07%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


FLCNX

С начала года

-5.08%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.34%

1 год

12.16%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и VOO

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCNX: 0.60
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCNX: 0.97
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCNX: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCNX: 0.66
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCNX: 2.41
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.57
FLCNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и VOO

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.29%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и VOO

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-10.56%
FLCNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и VOO

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
13.97%
FLCNX
VOO