PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCNXFBGRX
Дох-ть с нач. г.35.84%31.71%
Дох-ть за 1 год46.00%45.11%
Дох-ть за 3 года10.52%5.58%
Дох-ть за 5 лет18.65%17.77%
Коэф-т Шарпа3.052.47
Коэф-т Сортино4.033.18
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара4.252.21
Коэф-т Мартина18.7911.95
Индекс Язвы2.48%3.97%
Дневная вол-ть15.29%19.22%
Макс. просадка-32.07%-57.42%
Текущая просадка0.00%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCNX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FBGRX

С начала года, FLCNX показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 31.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
13.01%
FLCNX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и FBGRX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.79
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.73

Сравнение коэффициента Шарпа FLCNX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.42
FLCNX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FBGRX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FBGRX в 5.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FBGRX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.17%
FLCNX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FBGRX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 4.56% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
4.57%
FLCNX
FBGRX