PortfoliosLab logo
Сравнение FLCNX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.03%
157.78%
FLCNX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCNX:

0.60

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FLCNX:

0.97

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FLCNX:

1.14

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLCNX:

0.66

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FLCNX:

2.41

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FLCNX:

5.54%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FLCNX:

22.36%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FLCNX:

-32.55%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FLCNX:

-12.07%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%.


FLCNX

С начала года

-5.08%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.34%

1 год

12.16%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и FXAIX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCNX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCNX: 0.60
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCNX: 0.97
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCNX: 1.14
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCNX: 0.66
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCNX: 2.41
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.56
FLCNX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FXAIX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.29%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FXAIX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-10.55%
FLCNX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FXAIX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 15.03% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
14.39%
FLCNX
FXAIX