PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCNXVIGAX
Дох-ть с нач. г.35.84%25.96%
Дох-ть за 1 год46.00%38.08%
Дох-ть за 3 года10.52%7.33%
Дох-ть за 5 лет18.65%18.61%
Коэф-т Шарпа3.052.40
Коэф-т Сортино4.033.09
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара4.253.10
Коэф-т Мартина18.7912.21
Индекс Язвы2.48%3.29%
Дневная вол-ть15.29%16.77%
Макс. просадка-32.07%-50.66%
Текущая просадка0.00%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCNX и VIGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и VIGAX

С начала года, FLCNX показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 25.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
14.09%
FLCNX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и VIGAX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


FLCNX
Fidelity Contrafund K6
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.79
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.98

Сравнение коэффициента Шарпа FLCNX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.35
FLCNX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и VIGAX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VIGAX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и VIGAX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.53%
FLCNX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и VIGAX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
4.22%
FLCNX
VIGAX