PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCNXFCNTX
Дох-ть с нач. г.35.84%32.72%
Дох-ть за 1 год46.00%38.98%
Дох-ть за 3 года10.52%1.96%
Дох-ть за 5 лет18.65%10.30%
Коэф-т Шарпа3.052.61
Коэф-т Сортино4.033.49
Коэф-т Омега1.571.49
Коэф-т Кальмара4.250.42
Коэф-т Мартина18.7916.08
Индекс Язвы2.48%2.49%
Дневная вол-ть15.29%15.36%
Макс. просадка-32.07%-99.34%
Текущая просадка0.00%-93.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCNX и FCNTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FCNTX

С начала года, FLCNX показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 32.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
12.78%
FLCNX
FCNTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и FCNTX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


FLCNX
Fidelity Contrafund K6
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.79
FCNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85

Сравнение коэффициента Шарпа FLCNX и FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.57
FLCNX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FCNTX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FCNTX в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.38%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FCNTX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.34%
FLCNX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FCNTX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
3.83%
FLCNX
FCNTX