PortfoliosLab logo
Сравнение FLCNX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.03%
209.22%
FLCNX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCNX:

0.60

FCNTX:

0.64

Коэф-т Сортино

FLCNX:

0.97

FCNTX:

1.02

Коэф-т Омега

FLCNX:

1.14

FCNTX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLCNX:

0.66

FCNTX:

0.71

Коэф-т Мартина

FLCNX:

2.41

FCNTX:

2.57

Индекс Язвы

FLCNX:

5.54%

FCNTX:

5.43%

Дневная вол-ть

FLCNX:

22.36%

FCNTX:

21.91%

Макс. просадка

FLCNX:

-32.55%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

FLCNX:

-12.07%

FCNTX:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -4.73%.


FLCNX

С начала года

-5.08%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.34%

1 год

12.16%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

FCNTX

С начала года

-4.73%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.79%

5 лет

17.53%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и FCNTX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCNX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCNX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCNX: 0.60
FCNTX: 0.64
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCNX: 0.97
FCNTX: 1.02
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCNX: 1.14
FCNTX: 1.14
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCNX: 0.66
FCNTX: 0.71
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCNX: 2.41
FCNTX: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.64
FLCNX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FCNTX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FCNTX в 5.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.29%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
5.25%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FCNTX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-11.96%
FLCNX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FCNTX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 15.03% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
14.66%
FLCNX
FCNTX