PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCNXFGKFX
Дох-ть с нач. г.35.84%36.17%
Дох-ть за 1 год46.00%51.34%
Дох-ть за 3 года10.52%8.16%
Дох-ть за 5 лет18.65%24.55%
Коэф-т Шарпа3.052.72
Коэф-т Сортино4.033.47
Коэф-т Омега1.571.48
Коэф-т Кальмара4.252.91
Коэф-т Мартина18.7914.63
Индекс Язвы2.48%3.60%
Дневная вол-ть15.29%19.35%
Макс. просадка-32.07%-40.14%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCNX и FGKFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FGKFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCNX показывает доходность 35.84%, а FGKFX немного выше – 36.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.46%
18.07%
FLCNX
FGKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и FGKFX

И FLCNX, и FGKFX имеют комиссию равную 0.45%.


FLCNX
Fidelity Contrafund K6
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.79
FGKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 14.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.63

Сравнение коэффициента Шарпа FLCNX и FGKFX

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.72
FLCNX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FGKFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FGKFX в 0.07%


TTM2023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.07%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FGKFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLCNX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FGKFX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
5.11%
FLCNX
FGKFX