PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
12.48%
FLCNX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность 35.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.77%.


FLCNX

С начала года

35.23%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

12.66%

1 год

40.52%

5 лет (среднегодовая)

18.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

24.77%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

12.48%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


FLCNXVTI
Коэф-т Шарпа2.602.58
Коэф-т Сортино3.493.45
Коэф-т Омега1.491.48
Коэф-т Кальмара3.653.76
Коэф-т Мартина16.0116.48
Индекс Язвы2.50%1.96%
Дневная вол-ть15.36%12.50%
Макс. просадка-32.07%-55.45%
Текущая просадка-1.77%-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и VTI

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


FLCNX
Fidelity Contrafund K6
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCNX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.602.58
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.493.45
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.48
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.653.76
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.0116.48
FLCNX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.58
FLCNX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и VTI

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и VTI

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.77%
-1.53%
FLCNX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и VTI

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
4.28%
FLCNX
VTI