Сравнение FLCNX с SWLGX
FLCNX (Fidelity Contrafund K6) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCNX is actively managed, while SWLGX is passively managed. Over the past 5 years, FLCNX returned 14.02%/yr vs 12.64%/yr for SWLGX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FLCNX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности FLCNX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCNX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 5.31%.
FLCNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCNX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.73% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | -0.96% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between FLCNX and SWLGX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between FLCNX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FLCNX
SWLGX
Сравнение FLCNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCNX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.49 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCNX и SWLGX
Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -32.69% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -16.16% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -23.30% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -32.69% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.02% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.41% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCNX и SWLGX
Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 4.81%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.12% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 14.42% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 17.73% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 21.86% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.70% | -2.32% |
Сравнение комиссий FLCNX и SWLGX
FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCNX и SWLGX
Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SWLGX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.37% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FLCNX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to FLCNX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FLCNX dropped -32.07% vs SWLGX's -32.69%.
FLCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCNX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор