PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с PKSFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.06%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%22.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 2.06%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
0.51%
1 месяц
-5.27%
С начала года
2.06%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.40%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.90%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYDPKSFX с XMHQ

Сравнение комиссий FLCNX и PKSFX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.23

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.43

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

0.96

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.23

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLCNX и PKSFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и PKSFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что меньше доходности PKSFX в 14.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.01%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и PKSFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-54.46%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.19%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-22.02%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.96%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.17%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.99%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и PKSFX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.69%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.12%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.96%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.88%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.79%

+1.73%