PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FNILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-16.30%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-3.93%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -3.93%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.26%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FLCNX и FNILX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FLCNX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.50

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.16

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.12

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FNILX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FNILX в 1.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.05%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FNILX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-33.76%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.01%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-25.40%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.71%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-5.47%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.59%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FNILX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.36%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.60%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.45%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.26%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

20.19%

+0.33%