Сравнение FLCH с WNTR
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FLCH is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FLCH returned -0.94% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 12.87% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FLCH and WNTR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FLCH
WNTR
Сравнение FLCH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.02 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.72 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и WNTR
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -42.65% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -42.65% | +21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -10.67% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -20.46% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 16.63% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и WNTR
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 17.89% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 47.05% | -33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 53.81% | -34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 53.49% | -23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 53.49% | -25.68% |
Сравнение комиссий FLCH и WNTR
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и WNTR
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and WNTR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -0.94% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.37% for FLCH.
FLCH is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор