PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCH и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.


FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и WNTR


Correlation

The correlation between FLCH and WNTR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FLCH vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLCHWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.02

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

7.72

-7.82

FLCH vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и WNTR

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCHWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-42.65%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-42.65%

+21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-10.67%

-25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-20.46%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

16.63%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и WNTR

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCHWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

17.89%

-12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

47.05%

-33.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

53.81%

-34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

53.49%

-23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

53.49%

-25.68%

Сравнение комиссий FLCH и WNTR

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и WNTR

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности WNTR в 106.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLCH and WNTR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -0.94% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.37% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор