PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с VOO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.07%/yr vs 13.43%/yr for VOO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%.

FLCH

1 день
0.83%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-9.10%
1 год
3.67%
3 года*
9.03%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.28%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.81%

Correlation

The correlation between FLCH and VOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.50

The correlation between FLCH and VOO shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и VOO

Секторы
FLCH
VOO

Финансовые услуги

22.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.1%

Промышленность

13.0%
8.0%

Технологии

12.7%
35.6%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Энергетика

8.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.1%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Финансовые услуги

FLCH
22.8%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

FLCH
15.4%
VOO
10.1%

Промышленность

FLCH
13.0%
VOO
8.0%

Технологии

FLCH
12.7%
VOO
35.6%

Здравоохранение

FLCH
8.4%
VOO
8.5%

Энергетика

FLCH
8.2%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

FLCH
5.5%
VOO
11.1%

Сырьевые материалы

FLCH
4.5%
VOO
1.8%

Недвижимость

FLCH
4.2%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.0%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

FLCH
2.3%
VOO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FLCH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.99

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.70

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.75

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

12.42

-12.17

FLCH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и VOO

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-33.99%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-8.90%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-18.69%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-24.52%

-31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-2.34%

-33.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-3.68%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

1.97%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и VOO

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.34%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

9.58%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

12.27%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

16.88%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

18.03%

+9.85%

Сравнение комиссий FLCH и VOO

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и VOO

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.57%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.86%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.43% vs -5.07% for FLCH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.43% return vs -5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLCH has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.05% for VOO.

FLCH is categorized as China Equities, while VOO is S&P 500. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор