PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. FLCH is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, FLCH returned -0.94% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и RSBY

2026 (YTD)20252024
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%14.34%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between FLCH and RSBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

FLCH vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.62

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.34

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.32

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.39

-5.49

FLCH vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и RSBY

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-23.32%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-7.95%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-6.07%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-13.29%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

3.41%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и RSBY

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.17%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

8.39%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

11.40%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

13.34%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

13.34%

+14.47%

Сравнение комиссий FLCH и RSBY

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и RSBY

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.89%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -0.94% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.74% for RSBY.

FLCH is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Return Stacked. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор