PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с FXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.34%/yr vs -2.64%/yr for FXI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCH показывает доходность -8.77%, а FXI немного ниже – -9.14%.

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%1.75%

Correlation

The correlation between FLCH and FXI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between FLCH and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и FXI

Секторы
FLCH
FXI

Потребительский циклический сектор

20.0%
26.4%

Финансовые услуги

18.3%
34.8%

Коммуникационные услуги

14.9%
16.3%

Технологии

13.9%
5.4%

Промышленность

11.1%
3.2%

Здравоохранение

5.7%
2.3%

Сырьевые материалы

5.2%
3.9%

Энергетика

3.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

FLCH
20.0%
FXI
26.4%

Финансовые услуги

FLCH
18.3%
FXI
34.8%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.9%
FXI
16.3%

Технологии

FLCH
13.9%
FXI
5.4%

Промышленность

FLCH
11.1%
FXI
3.2%

Здравоохранение

FLCH
5.7%
FXI
2.3%

Сырьевые материалы

FLCH
5.2%
FXI
3.9%

Энергетика

FLCH
3.3%
FXI
5.3%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.2%
FXI
0.9%

Коммунальные услуги

FLCH
1.8%
FXI
0.4%

Недвижимость

FLCH
1.6%
FXI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

FLCH vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.30

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.27

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.64

+0.54

FLCH vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и FXI

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-72.68%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-22.94%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-28.72%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

-52.08%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-28.45%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-31.22%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

9.59%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и FXI

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.30%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.30%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.04%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

31.67%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

27.58%

+0.23%

Сравнение комиссий FLCH и FXI

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и FXI

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FXI в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLCH and FXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (6.30%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with -2.64% vs -4.34% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -2.64% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.97% for FXI.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.74% for FXI.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор