Сравнение FLCH с EURUSD=X
FLCH (Franklin FTSE China ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 5 years, FLCH returned -5.07%/yr vs -0.91%/yr for EURUSD=X. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%.
FLCH
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам FLCH и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.28% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 3.43% |
Correlation
The correlation between FLCH and EURUSD=X is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
FLCH
EURUSD=X
Сравнение FLCH c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.02 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.04 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и EURUSD=X
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -40.01% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -5.19% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -8.83% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | -20.89% | -34.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.34% | -27.67% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -23.44% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 2.49% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и EURUSD=X
Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 1.07% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 4.50% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 5.89% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 7.41% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 7.15% | +20.73% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and EURUSD=X have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.86%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs EURUSD=X's -40.01%.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор