PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.48%/yr vs 13.02%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.

FLCA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.14%
1 год
28.09%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.33%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.81%

Correlation

The correlation between FLCA and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.69

The correlation between FLCA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и VOO

Секторы
FLCA
VOO

Финансовые услуги

40.9%
10.9%

Энергетика

16.8%
3.2%

Сырьевые материалы

14.9%
1.7%

Промышленность

10.3%
7.6%

Технологии

7.8%
39.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.5%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Здравоохранение

-

8.3%

Финансовые услуги

FLCA
40.9%
VOO
10.9%

Энергетика

FLCA
16.8%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

FLCA
14.9%
VOO
1.7%

Промышленность

FLCA
10.3%
VOO
7.6%

Технологии

FLCA
7.8%
VOO
39.1%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

FLCA
3.0%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
VOO
2.5%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
VOO
10.5%

Недвижимость

FLCA
0.2%
VOO
1.8%

Здравоохранение

FLCA

-

VOO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FLCA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.80

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.45

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.50

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

11.08

+2.01

FLCA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и VOO

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-33.99%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.90%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-18.69%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-24.52%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.23%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.68%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.01%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и VOO

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.56% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.75%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.77%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

12.39%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.91%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.02%

+1.00%

Сравнение комиссий FLCA и VOO

FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и VOO

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.02%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.75%) compared to FLCA (4.56%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs 11.48% for FLCA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLCA.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.02% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while VOO is S&P 500. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.03% for VOO.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор