Сравнение FLCA с BBCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).
FLCA и BBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCA или BBCA.
Основные характеристики
| FLCA | BBCA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.90% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 29.93% | 29.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 4.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.45% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 16.12 | 16.53 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 13.33% | 13.34% |
| Макс. просадка | -41.51% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между FLCA и BBCA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLCA и BBCA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCA показывает доходность 15.90%, а BBCA немного выше – 15.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCA и BBCA
FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCA c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и BBCA
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности BBCA в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.33% | 2.49% | 2.20% | 2.03% | 2.50% | 2.29% | 3.02% | 0.09% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.27% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCA и BBCA
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и BBCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и BBCA
Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеют волатильность 3.19% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.