Сравнение FLCA с BBCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).
FLCA и BBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCA и BBCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCA и BBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.36% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -13.99% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 2.04%.
FLCA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCA и BBCA
FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCA vs. BBCA — Ранг доходности на риск
FLCA
BBCA
Сравнение FLCA c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCA | BBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.10 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.77 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.35 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 15.51 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCA | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FLCA и BBCA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и BBCA
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BBCA в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.81% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCA и BBCA
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и BBCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCA | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -42.81% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.42% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -24.43% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.11% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.97% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и BBCA
Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеют волатильность 5.71% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCA | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.60% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.07% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 16.08% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.66% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.27% | -1.13% |