PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с ABT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCA с ABT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Abbott Laboratories (ABT).

FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCA и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCA и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
ABT
Abbott Laboratories		-17.87%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.87%.

FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

ABT

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-22.56%
1 год
-20.80%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с DSTLFLCA с SCHHFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

FLCA vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAABTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

-0.90

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

-1.10

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.85

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

-2.13

+17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAABTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.90

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.05

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между FLCA и ABT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и ABT

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ABT в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		2.34%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и ABT

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки ABT в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и ABT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCAABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-55.57%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-25.18%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-33.88%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-25.62%

+20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-14.29%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

10.05%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и ABT

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Abbott Laboratories (ABT) имеют волатильность 5.71% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCAABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.96%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

16.81%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

23.10%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.97%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

23.57%

-4.43%