PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с EPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCA с EPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCA и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCA и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%.

FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

EPD

1 день
-1.08%
1 месяц
1.46%
С начала года
18.66%
6 месяцев
24.27%
1 год
17.16%
3 года*
21.39%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с DSTLFLCA с ABTFLCA с SCHHFLCA с SCHD
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

FLCA vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAEPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.92

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.29

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.13

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

3.20

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.92

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между FLCA и EPD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и EPD

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EPD в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.81%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и EPD

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и EPD.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCAEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-58.78%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-14.98%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-18.06%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.71%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.17%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.45%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и EPD

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.71% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCAEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.68%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.95%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.81%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.08%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

24.26%

-5.12%