PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с DSTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. FLCA is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.48%/yr vs 8.87%/yr for DSTL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.53%.

FLCA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.14%
1 год
28.09%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

DSTL

1 день
0.52%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.18%
3 года*
12.00%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.33%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-9.24%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between FLCA and DSTL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between FLCA and DSTL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCA и DSTL

Секторы
FLCA
DSTL

Финансовые услуги

40.9%
6.8%

Энергетика

16.8%
5.4%

Сырьевые материалы

14.9%
0.7%

Промышленность

10.3%
12.9%

Технологии

7.8%
31.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.7%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

20.3%

Финансовые услуги

FLCA
40.9%
DSTL
6.8%

Энергетика

FLCA
16.8%
DSTL
5.4%

Сырьевые материалы

FLCA
14.9%
DSTL
0.7%

Промышленность

FLCA
10.3%
DSTL
12.9%

Технологии

FLCA
7.8%
DSTL
31.1%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
DSTL
11.9%

Потребительский защитный сектор

FLCA
3.0%
DSTL
3.3%

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
DSTL
1.0%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
DSTL
6.7%

Недвижимость

FLCA
0.2%
DSTL

-

Здравоохранение

FLCA

-

DSTL
20.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHDFLCA с SCHH
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

FLCA vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCADSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.85

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.30

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.23

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

3.51

+9.57

FLCA vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и DSTL

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCADSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-33.09%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.30%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-16.92%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-20.10%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.57%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.15%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.91%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и DSTL

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCADSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

8.85%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

12.10%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.80%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.37%

-0.35%

Сравнение комиссий FLCA и DSTL

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и DSTL

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.02%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and DSTL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCA has higher volatility (4.56%) compared to DSTL (4.21%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.48% vs 8.87% for DSTL. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.48% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.02% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.39% for DSTL.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор