PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCA с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с DSTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. FLCA is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 12.78%/yr vs 10.89%/yr for DSTL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCA показывает доходность 13.11%, а DSTL немного выше – 13.71%.

FLCA

1 день
1.19%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
11.00%
С начала года
13.11%
1 год
30.70%
3 года*
22.80%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
Всё время*
11.78%

DSTL

1 день
0.00%
1 месяц
7.60%
6 месяцев
10.74%
С начала года
13.71%
1 год
22.42%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
Всё время*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
$4.56M$3.80M$4.38M

FLCA

Franklin FTSE Canada ETF
$3.39M$2.49M$2.91M

Сравнение доходности по годам FLCA и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		13.11%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-9.24%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		13.71%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between FLCA and DSTL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FLCA and DSTL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLCA и DSTL

Секторы
FLCA
DSTL

Финансовые услуги

40.9%
7.5%

Энергетика

17.7%
5.3%

Сырьевые материалы

13.5%
0.6%

Промышленность

10.8%
13.4%

Технологии

7.6%
28.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.0%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

22.6%

Финансовые услуги

FLCA
40.9%
DSTL
7.5%

Энергетика

FLCA
17.7%
DSTL
5.3%

Сырьевые материалы

FLCA
13.5%
DSTL
0.6%

Промышленность

FLCA
10.8%
DSTL
13.4%

Технологии

FLCA
7.6%
DSTL
28.6%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.4%
DSTL
12.4%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
DSTL
2.8%

Коммунальные услуги

FLCA
2.4%
DSTL
1.0%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
DSTL
6.0%

Недвижимость

FLCA
0.2%
DSTL

-

Здравоохранение

FLCA

-

DSTL
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHDFLCA с SCHH
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

FLCA vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCA c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCADSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.70

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.58

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.71

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

7.81

+6.38

FLCA vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и DSTL

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCADSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-33.09%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.30%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-16.92%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-20.10%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.11%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.88%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и DSTL

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.20%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCADSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.16%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.63%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.26%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.01%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.39%

-0.46%

Сравнение комиссий FLCA и DSTL

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и DSTL

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности DSTL в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.11%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.70%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and DSTL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (6.16%) compared to FLCA (3.20%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, FLCA leads with 12.78% vs 10.89% for DSTL. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 12.78% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

FLCA has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.11% for DSTL.

FLCA is categorized as Canada Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Distillate. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.39% for DSTL.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор