Сравнение FLCA с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
FLCA и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCA и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCA и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.36% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -7.84% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.45%.
FLCA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCA и DSTL
FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.
Доходность на риск
FLCA vs. DSTL — Ранг доходности на риск
FLCA
DSTL
Сравнение FLCA c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCA | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.50 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 0.85 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.72 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 2.85 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCA | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.50 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FLCA и DSTL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и DSTL
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.81% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCA и DSTL
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCA | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -33.09% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.19% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -20.10% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -6.39% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.15% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.83% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и DSTL
Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCA | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.94% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 8.54% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 16.47% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.73% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.53% | -0.39% |