PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCA с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCA и PEP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FLCA и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.83%
-8.12%
FLCA
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCA:

1.11

PEP:

-0.40

Коэф-т Сортино

FLCA:

1.55

PEP:

-0.46

Коэф-т Омега

FLCA:

1.20

PEP:

0.95

Коэф-т Кальмара

FLCA:

1.76

PEP:

-0.35

Коэф-т Мартина

FLCA:

6.97

PEP:

-1.06

Индекс Язвы

FLCA:

2.10%

PEP:

6.09%

Дневная вол-ть

FLCA:

13.21%

PEP:

16.35%

Макс. просадка

FLCA:

-41.51%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

FLCA:

-5.67%

PEP:

-18.64%

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -8.06%.


FLCA

С начала года

12.96%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

10.76%

1 год

13.75%

5 лет

9.51%

10 лет

N/A

PEP

С начала года

-8.06%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-8.53%

1 год

-6.87%

5 лет

5.01%

10 лет

7.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCA c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11-0.40
Коэффициент Сортино FLCA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.55-0.46
Коэффициент Омега FLCA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.200.95
Коэффициент Кальмара FLCA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76-0.35
Коэффициент Мартина FLCA, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.97-1.06
FLCA
PEP

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
-0.40
FLCA
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и PEP

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PEP в 3.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.50%2.49%2.20%2.03%2.50%2.29%3.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.54%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и PEP

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.67%
-18.64%
FLCA
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и PEP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.97%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
4.43%
FLCA
PEP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab