PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCA с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и PepsiCo, Inc. (PEP).

FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCA и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCA и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%.

FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с ABTFLCA с SCHHFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

FLCA vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.33

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.68

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.48

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

0.98

+14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.33

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLCA и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и PEP

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и PEP

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCAPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-73.92%

+32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-15.14%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-30.32%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-12.75%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-13.64%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

7.39%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и PEP

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCAPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.23%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.84%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

22.46%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.11%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.54%

-0.40%