PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLCA returned 11.96%/yr vs 2.20%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.07%.

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

PEP

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.22%
3 года*
-5.35%
5 лет*
2.20%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.07%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%10.52%

Correlation

The correlation between FLCA and PEP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.24

The correlation between FLCA and PEP shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHDFLCA с SCHH
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

FLCA vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.57

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.03

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.76

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

2.06

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.57

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FLCA и PEP

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-73.92%

+32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-16.25%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-29.17%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-30.32%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-19.80%

+19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-13.65%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.96%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и PEP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.72%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.32%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

14.89%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

21.70%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.38%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.66%

-0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и PEP

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PEP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.00%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and PEP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.32%) compared to FLCA (3.72%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs PEP's -73.92%.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор